白噪声序列的ϵt方差为1,其他序列的特点和值

动态 未结 0 138
小小草
小小草 LV1 2023年9月23日 23:40 发表
如果一个时间序列是白噪声序列,且其误差项$\epsilon_t$的方差为1,则该序列具有以下特点: 1. 均值为0:白噪声序列的均值为0,即序列中所有数值的平均值为0。 2. 方差为1:白噪声序列的方差为1,即序列中所有数值的方差为1。 3. 无自相关性:白噪声序列中相邻两个时间步之间的相关系数为0,即序列中任意两个时间步之间的相关系数都为0。这意味着序列中的每个数值都是独立的,不受前面或后面的数值影响。 4. 无趋势性:白噪声序列中不存在明显的趋势,即序列中的数值在时间上没有明显的增长或下降趋势。 5. 频谱密度均匀:白噪声序列的频谱密度在所有频率上都是均匀的,即在所有频率上的能量都是相等的。这意味着白噪声序列包含了所有频率的成分,因此也被称为“白色”的噪声。 除此之外,如果一个时间序列不是白噪声序列,它可能具有以下特点: 1. 自相关性:序列中相邻两个时间步之间的相关系数不为0,即序列中任意两个时间步之间的相关系数都不为0。这意味着序列中的每个数值受前面或后面的数值影响。 2. 趋势性:序列中存在明显的趋势,即序列中的数值在时间上有明
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