现在没有ARCH效应，可以做什么GARCH模型

如果时间序列数据中不存在ARCH效应，但存在其他形式的异方差性，可以考虑使用其他类型的GARCH模型来描述时间序列数据的波动率变化。以下是一些常见的GARCH模型： 1. EGARCH模型：适用于存在对称或非对称的波动率反应，可以描述时间序列数据的波动率变化。 2. IGARCH模型：适用于存在长期记忆的波动率变化，可以描述时间序列数据的波动率变化。 3. TGARCH模型：适用于存在门槛效应的波动率变化，可以描述时间序列数据的波动率变化。 4. NGARCH模型：适用于存在非线性波动率变化，可以描述时间序列数据的波动率变化。 因此，在选择GARCH模型时，需要根据数据的特征和研究目的进行综合考虑，并结合模型的优缺点进行选择。