不存在异方差能建立TGARCH模型吗

TGARCH模型是一种用于描述时间序列数据中的门槛异方差性（Threshold GARCH）的模型，它可以在存在门槛效应时更准确地描述波动率的变化。因此，如果时间序列数据不存在门槛效应和异方差，那么就不需要使用TGARCH模型。 在实际应用中，我们通常会先对时间序列数据进行门槛效应和异方差检验，例如利用阈值自回归模型（TAR）或Ljung-Box检验等方法来判断是否存在门槛效应和异方差。如果检验结果表明存在门槛效应和异方差，那么可以考虑使用TGARCH模型来描述时间序列数据中的波动率变化。如果检验结果表明不存在门槛效应和异方差，那么就不需要使用TGARCH模型，而可以使用其他适合的模型来描述时间序列数据的特征。