那只拟合TGARCH模型是不是就可以代替TARCH模型的效果

拟合TGARCH模型不能代替TARCH模型的效果，因为这两个模型是不同的。尽管它们都考虑了波动率阈值效应，但TGARCH模型同时考虑了正向和负向的波动率阈值效应，而TARCH模型只考虑了一个波动率阈值效应。因此，在某些情况下，TARCH模型可能更适合捕捉金融市场中出现的极端波动情况。 在实际应用中，选择使用哪种模型取决于数据的特征和研究问题的需要。如果数据中存在双向波动情况，那么TGARCH模型可能更适合；如果数据中只存在单向波动情况，那么TARCH模型可能更适合。因此，在建模之前，需要对数据进行充分的分析和诊断，以确定最适合的模型。