TGARCH模型和TARCH模型一样吗

TGARCH模型和TARCH模型是不同的模型，尽管它们都属于GARCH模型族。 TARCH模型（Threshold GARCH）是一种考虑了波动率阈值效应的GARCH模型。在TARCH模型中，波动率的变化不仅受到过去的波动率影响，还受到过去的残差（或收益率）是否超过了一个阈值的影响。因此，TARCH模型可以更好地捕捉金融市场中出现的极端波动情况。 TGARCH模型（Threshold GARCH）也是一种考虑了波动率阈值效应的GARCH模型，但与TARCH模型不同的是，TGARCH模型同时考虑了正向和负向的波动率阈值效应。在TGARCH模型中，波动率的变化不仅受到过去的波动率和残差是否超过了一个阈值的影响，还受到过去的正向和负向残差是否超过了各自的阈值的影响。因此，TGARCH模型可以更好地捕捉金融市场中出现的双向波动情况。 总之，TARCH模型和TGARCH模型都是GARCH模型的变体，但它们的建模方式和拟合方法略有不同，适用于不同的金融市场情况。