根据这样的程序分别拟合TGARCH、EGARCH模型和IGARCH模型

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小小草
小小草 LV1 2023年9月23日 23:40 发表
可以使用rugarch包中的garchFit函数来拟合TGARCH、EGARCH模型和IGARCH模型。具体来说,可以通过调整garchFit函数中的model参数来实现。 例如,要拟合一个TGARCH(1,1)模型,可以将model参数设置为"fGARCH",同时将distribution.model参数设置为"std"或其他分布模型名称之一。代码示例如下: ``` out_K_tgarch11 = garchFit(K ~ garch(1, 1), data = K, trace = FALSE, cond.dist = "std", model = "fGARCH") summary(out_K_tgarch11) ``` 同理,如果要拟合一个EGARCH(1,1)模型,可以将model参数设置为"eGARCH",同时将distribution.model参数设置为"std"或其他分布模型名称之一。代码示例如下: ``` out_K_egarch11 = garchFit(K ~ garch(1, 1), data = K, trace = FALSE, cond.dist = "std", model = "eGARCH") summary(out_K_egarch11) ``` 如果要拟合一个IGARCH(1,1)模型,可以将model参数设置为"iGARCH",同时将distribution.model参数设置为"std"或其他分布模型名称之一。代码示例如下: ``` out_K_igarch11 = garchFit(K ~ garch(1, 1), data = K, trace = FALSE, cond.dist = "std", model = "iGARCH") summary(out_K_igarch11) ``` 需要注意的是,不同的ARCH类模型可能对应不同的参数设置方式,具体可以参考相应的包文档或函数帮助文档。
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