那怎么根据这样的程序拟合其他ARCH类模型

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小小草
小小草 LV1 2023年9月23日 23:40 发表
可以根据需要修改garchFit函数中的参数来拟合其他ARCH类模型。具体来说,可以通过调整garchFit函数中的garchOrder参数和model参数来实现。 例如,如果要拟合一个ARCH(2)模型,可以将garchOrder参数设置为c(2,0),同时将model参数设置为"eGARCH"或"nGARCH"等ARCH类模型名称之一。代码示例如下: ``` out_K_arch2 = garchFit(K ~ garch(2, 0), data = K, trace = FALSE, cond.dist = "std", model = "eGARCH") summary(out_K_arch2) ``` 同理,如果要拟合一个GARCH(1,1)模型,可以将garchOrder参数设置为c(1,1),同时将model参数设置为"eGARCH"或"nGARCH"等ARCH类模型名称之一。代码示例如下: ``` out_K_garch11 = garchFit(K ~ garch(1, 1), data = K, trace = FALSE, cond.dist = "std", model = "eGARCH") summary(out_K_garch11) ``` 需要注意的是,不同的ARCH类模型可能对应不同的参数设置方式,具体可以参考相应的包文档或函数帮助文档。
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