举例说明，比如TAＲCH模型，可以进一步分析波动非对称性

TARCH（Threshold Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）模型是一种扩展的ARCH模型，可以用于分析波动的非对称性。TARCH模型考虑了波动率在正向和负向移动时可能不同的情况。 例如，假设我们想研究某个股票的收益率波动是否存在非对称性，即在价格上涨和下跌时，波动率是否不同。我们可以使用TARCH模型来进行分析。 TARCH模型的基本形式为： $$ \sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^{p}\alpha_i\varepsilon_{t-i}^2 + \sum_{i=1}^{q}\beta_i\sigma_{t-i}^2