建立ARCH类模型可以研究波动的什么特征

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小小草 LV1 2023年9月23日 23:40 发表

建立ARCH类模型可以研究波动的以下特征： 1. 波动的大小：ARCH模型中的参数可以反映出波动的大小，即方差的变化。通过对模型参数的估计和分析，可以了解到时间序列数据的波动大小是否存在明显的变化趋势。 2. 波动的持续性：ARCH模型可以描述波动的持续性，即波动在时间上的延续程度。如果ARCH模型中的参数表现出较长的持续性，则说明波动在一段时间内可能会持续存在。 3. 波动的周期性：ARCH模型也可以反映出波动的周期性，即波动在时间上的重复出现。如果ARCH模型中