这样能检验残差的ARCH效应吗

是的，这段代码可以用于检验残差序列中是否存在ARCH效应。具体来说，ArchTest()函数会对残差序列进行ARCH-LM检验，以确定其是否存在异方差性。如果残差序列存在ARCH效应，则说明模型未能完全捕捉到数据中的波动性，需要进一步改进模型。如果残差序列不存在ARCH效应，则说明模型已经较好地解释了数据中的波动性。 需要注意的是，ARCH-LM检验只能检验序列中是否存在异方差性，不能确定异方差性的形式。如果需要进一步分析异方差性的形式，可以使用更高级的方法，如GARCH模型等。