这是一个AR(2)模型的拟合结果,其中包括了模型的系数、标准误差、似然函数值和AIC值。下面对每一行进行解释:
- Call: arima(x = K, order = c(2, 0, 0))
- 这一行显示了我们使用arima()函数拟合AR(2)模型的命令,其中x表示时间序列数据,K表示我们要分析的时间序列数据。
- Coefficients:
- 这一行显示了AR(2)模型的系数,包括ar1、ar2和intercept(截距)。
- -0.4665 -0.2984 0e+00
- 这一行显示了AR(2)模型的系数值,即ar1=-0.4665,ar2=-0.2984,intercept=0。
- s.e. 0.0869 0.0871 1e-04
- 这一行显示了AR(2)模型系数的标准误差,即ar1的标准误差为0.0869,ar2的标准误差为0.0871,intercept的标准误差为1e-04。
- sigma^2 estimated as 1.49e-06: log likelihood = 634.56, aic = -1261.12
- 这一行显示了AR(2)模型的估计方差sigma^2,以及似然函数值和AIC值。在本例中,估计方差为1.49e-06,似然函数值为634.56,AIC值为-1261.12。其中,AIC值越小表示模型越好。