时间序列Xt为d+1阶单整,是啥意思

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小小草
小小草 管理员 2023年9月23日 23:40 发表
$d+1$阶单整是时间序列分析中的一个概念,表示一个时间序列需要进行$d+1$阶差分才能变成平稳时间序列。 具体来说,如果一个时间序列$X_t$需要进行$d+1$阶差分才能变成平稳时间序列,那么我们称它为$d+1$阶单整时间序列。也就是说,对于$d+1$阶单整时间序列$X_t$,其$d+1$阶差分序列$\Delta^{d+1}X_t$是平稳时间序列,而前$d$阶差分序列$\Delta^d X_t,\Delta^{d-1} X_t,\cdots,\Delta X_t$都不是平稳时间序列。 在实际应用中,我们通常会先对时间序列进行一定次数的差分,使其变得平稳,然后再进行建模和预测。因此,了解时间序列的单整阶数是非常重要的。
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